2015年银行从业资格《风险管理》考试试题及答案（三）

多项选择题：

(1)违约责任的承担形式有(　)。

A. 违约金责任

B. 赔偿损失

C. 强制履行

D. 定金责任

E. 采取补救措施

(2)商业银行常用的风险识别方法有(　)。

A. 高级计量法

B. VaR分析法

C. 制作风险清单

D. 情景分析法

E. 专家调查列举法

(3)(　)是各国监督商业银行的主体。

A. 税务部门

B. 中央银行

C. 财政部门

D. 证券监督管理部门

E. 法律部门

(4)下列既属于直接金融工具又属于长期金融工具的是(　)。

A. 企业债券

B. 商业票据

C. 股票

D. 可转让大额存单

E. 回购协议

(5)目前，应用最广泛的信用风险评分模型是(　)。

A. CP模型

B. KPMG模型

C. 线性概率模型

D. Probit模型

E. 线性辨别模型

(6)验证客户违约风险区分能力的常用方法有(　)。

A. CAP曲线与AR值

B. ROC曲线与A值

C. 二项分布检验

D. 贝叶斯错误率

E. CP模型

(7)Shibor报出的利率是(　)。

A. 单利

B. 复利

C. 无担保利率

D. 有担保利率

E. 批发性利率

(8)下列关于蒙特卡洛模拟法的说法，正确的有(　)。

A. 是一种全值估计方法，可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题

B. 如果产生的数据序列是伪随机数，可能导致错误结果

C. 可以通过设置削减因子，使得模拟结果对近期市场的变化更快地作出反应

D. 不存在模型风险

E. 计算量很大，且准确性的提高速度较慢

(9)下列关于巴塞尔委员会对实施高级计量法的具体标准的说法，正确的有(　)。

A. 商业银行的操作风险系统必须利用相关的外部数据，尤其是预期将会发生非经常性、潜在的严重损失时，商业银行必须建立标准的程序，规定在什么情况下必须使用外部数据以及使用外部数据的方法

B. 商业银行必须提供按巴塞尔委员会规定的业务单元和损失类别分类的损失数据

C. 任何操作风险计量系统必须具备某些关键要素，包括内部数据的使用、相关的外部数据、情景分析和反映商业银行经营环境和内部控制系统情况的其他因素

D. 商业银行的风险计量系统必须足够“分散”，以将影响损失估计分布尾部形态的主要操作风险因素考虑在内

E. 除了使用实际损失数据或情景分析损失数据外，商业银行在全行层面使用的风险评估方法还必须考虑到关键的业务经营环境和内部控制因素

(10)市场风险中的期权性风险包括(　)。

A. 场内交易的期权

B. 场外的期权合同

C. 债券或存款的提前兑付

D. 贷款的提前偿还等选择性条款

E. 贷款利率由借款人自主选择的条款

(11)(　)是银行流动性风险的预警。

A. 快速增长的资产的主要资金来源是市场大宗融资

B. 市场上出现关于商业银行的负面传言

C. 银行所发行的股票价格下跌

D. 银行所发行的可流通债券的买卖差价减小

E. 融资交易对手开始要求抵(质)押物且不愿提供中长期融资

(12)我国银行监管领域所依托的主要法律包括(　)。

A. 《银行业监督管理法》

B. 《中国人民银行法》

C. 《商业银行法》

D. 《行政许可法》

E. 《巴塞尔新资本协议》

(13)下列关于VaR的说法，正确的有(　)。

A. 均值VaR度量的是资产价值的相对损失

B. 均值VaR度量的是资产价值的绝对损失

C. 零值VaR度量的是资产价值的相对损失

D. 零值VaR度量的是资产价值的绝对损失

E. VaR只用作市场风险计量与监控

(14)以下各项属于商业银行从事的银行账户中的外币业务活动的是(　)。

A. 外币存款

B. 外币贷款

C. 外币债券投资

D. 外汇远期的买卖

E. 跨境投资

(15)记入交易账户的头寸应当具有明确的头寸管理政策和程序，包括(　)。

A. 设置头寸限额并进行监控

B. 交易员可以在批准限额内，按照批准的交易政策和程序管理头寸

C. 交易头寸至少应逐日按照市场价值计价

D. 按照银行的风险管理程序，交易头寸定期报告给高级管理层

E. 根据市场信息来源，对交易头寸予以密切监控

(16)银监会《商业银行不良资产监测和考核暂行办法》规定的不良贷款分析报告包括(　)。

A. 本期贷款余额等基本情况

B. 地区和客户结构情况

C. 不良贷款清收转化情况

D. 新发放贷款质量情况

E. 新发生不良贷款的内外部原因分析及典型案例

(17)目前，中国人民银行采用的利率工具主要有(　)。

A. 调整中央基准利率

B. 调整市场利率

C. 调整金融机构的法定存贷款利率

D. 制定金融机构存贷款利率的浮动范围

E. 制定相关政策对各类利率结构和档次进行调整

(18)资本充足率的信息披露应主要包括(　)。

A. 资本规模

B. 并表范围

C. 资本充足率水平

D. 信用风险和市场风险

E. 风险管理目标和政策

(19)(　)的存款通常不够稳定，对商业银行的流动性影响较大。

A. 零售客户

B. 小额存款人

C. 个人存款人

D. 公司存款人

E. 机构存款人

(20)巴塞尔委员会认为，应对操作风险的第一道防线是严格的内部控制。健全有效的内部控制应该是不同要素、不同环节组成的'有机体。从要素方面看，商业银行的内部控制必须包括的要素是(　)。

A. 内部控制环境

B. 风险识别与评估

C. 内部控制措施

D. 监督与评价

E. 技术环境改进

(21)以下能使商业银行形成合理的资金来源和使用分布结构，以获得稳定的、多样化的现金流量，降低流动性风险的方法有(　)。

A. 控制各类资金来源的合理比例，适度分散客户种类和资金到期日

B. 在日常经营中持有足够水平的流动资金，持有合理的流动资产组合，作为应付紧急融资的储备

C. 制定适当的债务组合以及与主要的资金提供者建立稳健持久的关系，以维持资金来源的稳定性与多样化

D. 制定风险集中限额，监测日常遵守的情况