2015年银行从业资格考试《风险管理》冲刺试题及答案
一、单选题
第1题
下列选项不属于风险转移的具体方法是( )。
B.自我对冲
C.存款保险公司
D.资产支持证券ABS
【正确答案】：B
第2题
《巴塞尔新资本协议》要求实施内部评级法初级法的商业银行( )。
A.必须自行估计每笔债项的违约损失率
B.由监管当局根据资产类别给定违约损失率
C.参照中国人民银行相关规定给出违约损失率
D.由信用评级机构给出违约损失率
【正确答案】：B
[答案解析]根据《巴塞尔新资本协议》规定，实施内部评级法高级法的商业银行必须自行估计每笔债项的违约损失率，而实施内部评级低级法的商业银行则由监管当局根据资产类别给定违约损失率。
第3题
在针对半个客户进行限额管理时，关键需要计算客户的( )。
A.最低债务承受能力
B.最高债务承受能力
C.平均债务承受能力
D.以上皆不正确
【正确答案】：B
第4题
在操作风险关键指标中交易结果和财务结果差异过大意味着( )。
B.存在管理报表和决策基础不稳的风险
C.前台和后台在执行和管理交易订单时不准确
D.信息系统出现故障
【正确答案】：B
第5题
( )负责商业银行的风险信息的收集、分析和报告。
A.风险管理委员会
B.风险管理部门
C.高级管理层
D.其他风险控制部门
【正确答案】：D
二、多选题
第1题
验证客户违约风险区分能力的常用方法有( )。
A CAP曲线与AR值
B ROC曲线与A值
C 二项分布检验
D 贝叶斯错误率
E P模型
【正确答案】：A,B,D
[答案解析]二项分布检验是对违约概率预测准确性进行检验的方法; C.P模型不是与国家风险计量有关的模型。
第2题
某3年期债券麦考利久期为2.3年，债券目前价格为105.00元，市场利率为 9%。假设市场利率突然上升到10%，则按照久期公式计算，该债券价格( )。
A 下降2.11%
B 下降2.50%
C 下降2.22元
D 下降2.625元
E 上升2.625元
【正确答案】：A,C
[答案解析]久期计算公式△P=-P×D×△y/(1+y)。
第3题
“9.11”事件给很多银行及企业造成了极大的损失，为应对此类事件，商业银行应当注意( )。
A 灾难备份
B 强制员工休假
C 审慎选择经营地址
D 制定应急和连续营业方案
E 购买保险
【正确答案】：A,C,D,E
[答案解析]B项对于损失于事无补。
第4题
根据《巴塞尔新资本协议》的定义，当( )发生时，债务人即被视为违约。
A 债务人已经破产并因此将不履行偿还银行债务
B 商业银行认定，除非采取追索措施，如变现抵押品(如果存在的话)，借款人可能无法全额偿还对商业银行的债务
C 债务人对于商业银行的实质性信贷债务逾期30天以上(含)
D 银行停止对债务人贷款计息
E 债务人申请破产并因此将延期偿还银行债务
【正确答案】：A,B,D,E
[答案解析]C项中的期限为90天。
第5题
信用风险组合模型包括( )。
A Credit Monitor
B Credit Metrics
C Credit Portfolio View
D Credit Risk+
E VAR
【正确答案】：B,C,D
[答案解析]信用风险模型包括以上三个，考生要注意。
三、判断题
第1题
公允价值是指在评估基准日，自愿的买卖双方在知情、谨慎、非强迫的情况下通过公平交易资产所获得的.资产的预期价值。( )
【正确答案】： X
[答案解析]这是市场价值的概念，并非公允价值的概念。
第2题
《巴塞尔新资本协议》的信用风险评级标准法要求对于缺乏外部评级的公司类债权统一给予100%的风险权重。( )
【正确答案】： √
[答案解析]《巴塞尔新资本协议》的信用风险评级标准法要求对于缺乏外部评级的公司类债权统一给予100%的风险权重。
第3题
某商业银行资产总额为300亿元，风险加权资产总额为200亿元，资产风险敞口为230亿元，预期损失为4亿元，则该商业银行的预期损失率为1.74%。( )
【正确答案】： √
[答案解析]预期损失率=预期损失/资产风险敞口×100%=4÷230×100%=1.74%。
第4题
在投资组合有效前沿的任意两个投资组合的线性组合可能会位于该有效前沿的西北方。( )
【正确答案】： X
[答案解析]投资组合有效前沿的任意两个投资组合的线性组合都位于其右边，所以不可能位于该有效前沿的西北方。
第5题
商业银行法律或合规部门不需接受内部审计部门的审计。( )
【正确答案】： X
[答案解析]法律或合规部门特别需要处理好与内部审计等部门的关系，也要接受它的审计。
